Corso di laurea in Economia e Commercio
 
  • Proposte tesi
    • Claudia Ceci
      1) Calcolo stocastico per la finanza: l'integrale stocastico, il lemma di Ito, il teorema di Girsanov.
      2) Arbitraggio e completezza.
      3) Modelli di mercati finanziari discreti e continui.
      4) Valutazione di derivati: opzioni esotiche, derivati su più beni, su tassi d'interesse, su derivati assicurativi unit-linked e a rischio di default.
      5) Valutazione di derivati su sottostanti non negoziabili: il prezzo di indifferenza.
      6) Introduzione a modelli a volatilita' stocastica, per il rischio di credito e per beni energetici.
      7) Il processo di Poisson e applicazioni, modelli di mercato con salti, il moto browniano geometrico con salti.
      8) Problemi di controllo stocastico, equazione di Hamilton-Jacobi-Bellman, applicazioni alla scelta del portafoglio ottimo.
    • Cristina Caroli Costantini
      1) Catene di Markov e applicazioni.
      2) Funzione generatrice dei momenti, funzione caratteristica, teorema centrale del limite.
      3) Leggi infinitamente divisibili, leggi stabili e applicazioni.
      4) Calcolo stocastico per la finanza: l'integrale stocastico, il lemma di Ito, il teorema di Girsanov.
      5) Modelli di mercati finanziari discreti e continui.
      6) Introduzione a modelli a volatilita' stocastica, per il rischio di credito e per beni energetici.
      7) Il processo di Poisson e applicazioni, modelli di mercato con salti, il moto browniano geometrico con salti.
      8) Introduzione alle equazioni alle derivate parziali e le equazioni di valutazione dei derivati.
    • Dario Sciulli
      1) Economia del lavoro, economia della famiglia, istruzione e capitale umano.
      2) Economia della disabilità.
      3) Disuguaglianza, povertà e stato sociale.
    • Paolo Vitale
      Gli argomenti per gli elaborati finali riguardano tematiche proprie della Finanza, dell'Economia Monetaria e della Finanza Internazionale. Per poter svolgere al meglio questi argomenti occorre una solida preparazione in statistica, econometria, microeconomia, macroeconomia, finanza ed economia monetaria, nonché la capacità di leggere materiale didattico in lingua inglese.
      A puro titolo esemplificativo di seguito sono elencati alcuni argomenti assegnati nel recente passato:
      1) Il Carry Trade e le Violazioni delle Parità Fondamentali sui Tassi di Cambio.
      2) I Limiti all'Attività di Arbitraggio.
      3) Analisi dei Fondi di Fondi: Valutazione della Performance e dei Meccanismi di Incentivazione dei Gestori.
      4) La Relazione di Dipendenza tra la Crescita del Debito e l'Indebitamento Pubblico.
      5) L'Attività di Insider Trading nei Mercati Finanziari.
      6) La Liquidità come Fattore di Rischio.
      7) L'Ipotesi di Correttezza del Tasso di Cambio a Termine: Teoria ed Evidenza Empirica.
  • Informazioni sugli esami
    • Calendario esami sul sito d'ateneo
    • Norme generali

      Tra due appelli consecutivi fissati all'inizio dell'anno accademico devono intercorrere almeno quattordici giorni solari.

      Gli appelli fissati all'inizio dell'anno accademico non possono essere anticipati. I verbali degli esami sostenuti a ridosso delle date di consegna dei libretti devono essere tempestivamente consegnati in segreteria studenti, per permettere agli studenti interessati di poter accedere senza intoppi alle relative sessioni di laurea.

      In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere, senza alcuna limitazione, tutti gli esami nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dall'Ordinamento degli Studi (art. 23 comma 10 del Regolamento Didattico di Ateneo).

      In sede di verbalizzazione di un esame di profitto nel dicembre 2010 o gennaio 2011 o febbraio 2011, qualora lo studente intenda laurearsi nel febbraio o marzo 2011, l'esame deve essere verbalizzato per l'anno accademico 2009-2010 e non per l'anno accademico 2010-2011.

      Uno studente che desideri laurearsi a febbraio o marzo dell'anno (solare) N e che debba ancora sostenere esami di profitto, diciamo a gennaio dell'anno N o a dicembre dell'anno N-1, deve aver cura che in sede di verbalizzazione dell'esame il docente indichi che l'esame appartiene alla sessione autunnale dell'anno accademico (N-2, N-1), e NON all'anno accademico (N-1,N). In caso di errore nella indicazione dell'anno accademico, lo studente NON potrà laurearsi nella sessione di febbraio o marzo dell'anno N ma dovrà aspettare giugno e pagare le tasse del nuovo anno accademico.

      ESEMPIO.
      Uno studente che desideri laurearsi a febbraio o marzo del 2011 e che debba ancora sostenere esami di profitto, diciamo a gennaio del 2011 o a dicembre del 2010, deve aver cura che in sede di verbalizzazione dell'esame il docente indichi che l'esame appartiene alla sessione (autunnale) dell'anno accademico 2009-2010, e NON all'anno accademico 2010-2011. In caso di errore nella indicazione dell'anno accademico, lo studente NON potrà laurearsi nella sessione di febbraio o marzo dell'anno 2011 ma dovrà aspettare giugno 2011 e pagare le tasse del nuovo anno accademico!

    • Propedeuticità

      1. Per FINANZA sono insegnamenti propedeutici MICROECONOMIA, STATISTICA, CALCOLO DELLE PROBABILITÀ.
      2. Per ECONOMETRIA sono insegnamenti propedeutici STATISTICA, MATEMATICA GENERALE, CALCOLO DELLE PROBABILITÀ.
      3. Per ECONOMIA MONETARIA sono insegnamenti propedeutici MICROECONOMIA, MACROECONOMIA.
      4. Per MACROECONOMIA sono insegnamenti propedeutici MATEMATICA GENERALE.
      5. Per MICROECONOMIA sono insegnamenti propedeutici MATEMATICA GENERALE.
      6. Per FINANZA AZIENDALE sono insegnamenti propedeutici RAGIONERIA.
      7. Per MATEMATICA FINANZIARIA sono insegnamenti propedeutici MATEMATICA GENERALE.
      8. Per RAGIONERIA sono insegnamenti propedeutici ECONOMIA AZIENDALE.
      9. Per DIRITTO COMMERCIALE sono insegnamenti propedeutici DIRITTO PRIVATO.
      10. Per ECONOMIA DEL MERCATO MOBILIARE sono insegnamenti propedeutici FINANZA, MATEMATICA FINANZIARIA.
      11. Per ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI sono insegnamenti propedeutici MATEMATICA FINANZIARIA.
      12. Per ECONOMIA PUBBLICA sono insegnamenti propedeutici MICROECONOMIA.
      13. Per TITOLI DERIVATI E GESTIONE DEL RISCHIO sono insegnamenti propedeutici CALCOLO DELLE PROBABILITÀ.
      14. Per POLITICA ECONOMICA sono insegnamenti propedeutici MICROECONOMIA, STATISTICA.