Algebra lineare e ottimizzazione di funzioni di due variabili, con applicazioni alla Microeconomia e alla Finanza.
Elementi di Calcolo delle probabilità
e modello di Cox-Ross-Rubinstein per un mercato finanziario
1. Algebra lineare: forme quadratiche.
2. Ottimizzazione di funzioni di due variabili.
3a. Spazi di probabilità: eventi, operazioni tra eventi
3b. Eventi indipendenti a coppie e famiglie di eventi indipendenti. Prove Bernoulliane.
3c. Variabili aleatorie discrete: densità discreta di probabilità e sue proprietà, legge binomiale
4. Valutazione di un derivato nel modello di Cox-Ross-Rubinstein con la strategia di copertura e con il principio della valutazione neutrale al rischio
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