CLEC

Lingua Insegnamento:

Italiano.
Testi di riferimento:

- S. Ross: Calcolo delle probabilità 3/ed, Apogeo, 2013.
- Note del corso redatte dalla docente.
Obiettivi formativi:

Il corso introduce gli strumenti fondamentali del calcolo delle probabilità e dei processi stocastici a tempo discreto, con applicazioni alla modellizzazione dei mercati finanziari. Particolare attenzione è dedicata alla valutazione e copertura di derivati mediante modelli discreti, con esempi basati sull’uso di alberi binomiali.
Prerequisiti:

Conoscenze di base acquisite nei corsi di Matematica dei primi due anni della Laurea Triennale.
Metodi didattici:

L’insegnamento è strutturato in 24 ore di didattica frontale, suddivise in lezioni teoriche ed esercitazioni con la correzione di esercizi assegnati dalla docente. Gli esercizi proposti dalla docente hanno lo scopo di verificare l’applicazione pratica degli argomenti visti a livello teorico.
Cicli di seminari di approfondimento tenuti da esperti e professionisti potranno affiancare la didattica frontale.
La frequenza è facoltativa, consigliata, e la prova finale sarà uguale per frequentanti e non.
Modalità di verifica dell'apprendimento:

La verifica della preparazione degli studenti prevede una prova scritta obbligatoria sugli argomenti trattati durante il corso. La prova consisterà in esercizi con punteggi assegnati in base alla difficoltà e all’importanza delle domande. Il punteggio sarà espresso in trentesimi, con possibilità di lode.
Chi supera la prova scritta con almeno 18/30 potrà, su base facoltativa, sostenere una prova orale. In tal caso, il voto finale terrà conto di entrambe le prove.
Sostenibilità:
Altre Informazioni:

Ricevimento settimanale con giorno e orario da definire durante il semestre di insegnamento e su appuntamento negli altri periodi: vedi pagina web della docente su https://www.dec.unich.itIl ricevimento si può anche svolgere in inglese.

Fondamenti di calcolo delle probabilità. Variabili aleatorie discrete. Leggi congiunte di variabili aleatorie. Martingale e processi stocastici a tempo discreto.