CLEC

Lingua Insegnamento:

Italiano
Alcuni dei testi consigliati sono disponibili in inlese e il materiale del docente in rete è disponibile in inglese, a richiesta
Testi di riferimento:

Peccati-Salsa-Squellati: Matematica per l'economia e l'azienda, Egea 2004
H. Gravelle and R. Rees: Microeconomics, Financial Times press 2004
S. Ross: Calcolo delle probabilità 3/ed, Apogeo, 2014
J. C. Hull, Opzioni, futures e altri derivati, 8a edizione. Il Sole 24 ore.
Peccati-Salsa-Squellati: Matematica per l'economia e l'azienda, Egea 2004
H. Gravelle and R. Rees: Microeconomics, Financial Times press 2004
S. Ross: Calcolo delle probabilità 3/ed, Apogeo, 2014
J. C. Hull, Opzioni, futures e altri derivati, 8a edizione. Il Sole 24 ore.
Peccati-Salsa-Squellati: Matematica per l'economia e l'azienda, Egea 2004
H. Gravelle and R. Rees: Microeconomics, Financial Times press 2004
S. Ross: Calcolo delle probabilità 3/ed, Apogeo, 2014
J. C. Hull, Opzioni, futures e altri derivati, 8a edizione. Il Sole 24 ore.
Peccati-Salsa-Squellati: Matematica per l'economia e l'azienda, Egea 2004
H. Gravelle and R. Rees: Microeconomics, Financial Times press 2004
S. Ross: Calcolo delle probabilità 3/ed, Apogeo, 2014
J. C. Hull, Opzioni, futures e altri derivati, 8a edizione. Il Sole 24 ore.
Peccati-Salsa-Squellati: Matematica per l'economia e l'azienda, Egea 2004
H. Gravelle and R. Rees: Microeconomics, Financial Times press 2004
S. Ross: Calcolo delle probabilità 3/ed, Apogeo, 2014
J. C. Hull, Opzioni, futures e altri derivati, 8a edizione. Il Sole 24 ore.
Obiettivi formativi:

Il corso si propone di fornire alcune conoscenze di base di Analisi Matematica e di Calcolo delle Probabilità, necessarie, in particolare, per gli studenti che intendano proseguire i loro studi nell’ambito degli aspetti quantitativi dell’economia.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI:
Ci si attende che lo studente:
- assimili i concetti fondamentali del Calcolo delle Probabilità;
- sappia utilizzare alcuni strumenti dell’Analisi Matematica per affrontare semplici problemi di ottimizzazione;
-sappia utilizzare alcuni concetti fondamentali del Calcolo delle Probabilità per formalizzare e risolvere problemi (problem solving);

CONOSCENZE E CAPACITA' DI COMPRENSIONE:
Alla fine del corso lo studente dovrà:
- aver assimilato alcuni concetti fondamentali del Calcolo delle Probabilità;
- aver sviluppato la capacità di formalizzare problemi concreti;
- saper utilizzare alcuni risultati fondamentali di Analisi Matematica e di Calcolo delle Probabilità per risolvere problemi concreti.
Prerequisiti:

Nozioni di base di calcolo differenziale e integrale e di vettori e matrici. Non sono
previsti vincoli di propedeuticità.
Metodi didattici:

L’insegnamento è strutturato in almeno 24 ore di didattica frontale sulla teoria,
con applicazioni ed esempi.
La frequenza è facoltativa, consigliata, e la prova finale sarà uguale per
frequentanti e non.
Modalità di verifica dell'apprendimento:

L'esame si articolerà in
una prova scritta e una breve prova orale. Le
prove scritte saranno composte da esercizi e problemi. Lo studente dovrà dare dimostrazione di aver acquisito le principali nozioni e di saperle utilizzare nella soluzione di problemi concreti.
Alla prova orale verranno ammessi solo gli studenti che avranno superato la prova scritta.
La prova orale consisterà in domande sulle definizioni e gli enunciati. Il punteggio finale terrà conto di entrambe le prove.
Sostenibilità:

Il corso contribuisce all'Obiettivo 4 (Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti) dell'Agenda ONU 2030
Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile:
Altre Informazioni:

Ricevimento settimanale
con giorno e orario da definire: vedi pagina web della docente
https://www.dec.unich.it/home-caroli-costantini-cristina-146)
E-mail: c.costantini@unich.it
Il ricevimento si può anche svolgere in inglese

Algebra lineare e ottimizzazione di funzioni di due variabili, con applicazioni alla Microeconomia e alla Finanza.
Elementi di Calcolo delle probabilità
e modello di Cox-Ross-Rubinstein per un mercato finanziario

1. Algebra lineare: forme quadratiche.
2. Ottimizzazione di funzioni di due variabili.
3a. Spazi di probabilità: eventi, operazioni tra eventi
3b. Eventi indipendenti a coppie e famiglie di eventi indipendenti. Prove Bernoulliane.
3c. Variabili aleatorie discrete: densità discreta di probabilità e sue proprietà, legge binomiale
4. Valutazione di un derivato nel modello di Cox-Ross-Rubinstein con la strategia di copertura e con il principio della valutazione neutrale al rischio