• Edizioni di altri A.A.:
  • 2018/2019

  • Lingua Insegnamento:
    ITALIANO 
  • Testi di riferimento:
    - Dispense fornite dal docente

    - Fogli di esercizi disponibili sul sito web del docente (https://economia.unich.it/) 
  • Obiettivi formativi:
    L’insegnamento, previsto nel piano di studi del Percorso in Economia e Finanza, ha l’obiettivo di fornire alcune conoscenze quantitative utili nell'ambito del rischio di credito.

    RISULTATI E APPRENDIMENTO ATTESI:

    I risultati di apprendimento attesi dell’insegnamento sono specifici dell’area matematico-statistica.

    CONOSCENZA E CAPACITA' DI COMPRENSIONE:

    Alla fine dell’insegnamento lo studente dovrà
    - conoscere il modello di base del rischio di credito con una sola unità fallimentare;

    - essere in grado di applicare le conoscenze acquisite a problemi di base nella valutazione di DZCB e CDS e calcolo dello spread. 
  • Prerequisiti:
    Nozioni di Calcolo delle Probabilità e di Analisi Matematica. E’ prevista la propedeuticità dell’insegnamento di Calcolo delle Probabilità. 
  • Metodi didattici:
    L’Insegnamento è strutturato in 8 ore di didattica frontale, suddivise in lezioni teoriche ed esercitazioni con la correzione di esercizi assegnati dal docente. 
  • Modalità di verifica dell'apprendimento:
    La verifica della preparazione degli studenti avverrà con esame scritto sugli argomenti trattati durante l'insegnamento e presenti nel programma. 
  • Altre Informazioni:
    Ricevimento settimanale durante il semestre di insegnamento e su appuntamento negli altri periodi. 

Modelli di base per il rischio di credito, valutazione di DZCB e CDS

Modello per il rischio di credito con una sola unità fallimentare e intensità di "default" costante. Descrizione e valutazione di derivati sensibili al rischio di credito: defaultable zero coupon bonds e credit default swaps.

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