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Econometria

  • Edizioni precedenti del corso A.A.:
  • 2018/2019

Dati insegnamento


Obiettivi formativi:
L'obiettivo del corso di econometria e' di fornire agli studenti gli strumenti per l'anali-si di questioni di interesse economico attraverso l'analisi di dati. A tal fine la prima parte del corso viene dedicata allo studio del modello di regressione lineare e delle sue applicazioni. Nella seconda parte viene invece approfondito il concetto di Effet-to Causale e si studiano le tecniche econometriche finalizzate alla determinazione di tale effetto. Per facilitare l'apprendimento e l'auto-valutazione, problem sets ven-gono assegnati periodicamente e successivamente corretti in classe. Ai fini del su-peramento dell'esame, la frequenza delle lezioni e' vivamente consigliata. 
Metodi didattici:
Lezioni, esercitazioni periodiche. 
Altre Informazioni:
e-mail: vandriet@unich.it 

A) Aspetti Teorici
- Questioni Economiche e Dati.
- Il Modello di Regressione Multipla.
- Inferenza Statistica e Test di Ipotesi sul Modello di Regressione Multipla.
- Forma Funzionale del Modello di Regressione.
- Variabili Dummy.
- Effetto Causale: definizioni.
- Il Metododelle Variabili Strumentali.
- Esperimenti Socialie “EsperimentiNaturali”: definizioni.
- Esperimenti Naturali con dati Pooled Cross Sections.
- Modelli per dati di tipo Panel.
B) Applicazioni Empiriche. Basate sul Software STATA
- Introduzione all’utilizzo di STATA
- Programmazione del do filecontenente la sessione di lavoro, finalizzata alla stima dei modelli econometrici affrontati nella parte A).
- Applicazioni empiriche basate sudati di tipo:
- cross-section
- pooled cross-section
- panel
(stima del Capital Asset Pricing Model,stima del rendimento dell'educazione)


ECONOMETRIA
Docente: Andrietti Vincenzo
Corso di Laurea: CLEC-ef 9 CFU
Settore Scientifico Disciplinare: SECS-P/05
Telefono: 085 4537708
e-mail: vandriet@unich.it
Semestre: I
Obiettivi:
L'obiettivo del corso di econometria e' di fornire agli studenti gli strumenti per l'anali-si di questioni di interesse economico attraverso l'analisi di dati. A tal fine la prima parte del corso viene dedicata allo studio del modello di regressione lineare e delle sue applicazioni. Nella seconda parte viene invece approfondito il concetto di Effet-to Causale e si studiano le tecniche econometriche finalizzate alla determinazione di tale effetto. Per facilitare l'apprendimento e l'auto-valutazione, problem sets ven-gono assegnati periodicamente e successivamente corretti in classe. Ai fini del su-peramento dell'esame, la frequenza delle lezioni e' vivamente consigliata.
Programma:
A) Aspetti Teorici
- Questioni Economiche e Dati.
- Il Modello di Regressione Multipla.
- Inferenza Statistica e Test di Ipotesi sul Modello di Regressione Multipla.
- Forma Funzionale del Modello di Regressione.
- Variabili Dummy.
- Effetto Causale: definizioni.
- Il Metododelle Variabili Strumentali.
- Esperimenti Socialie “EsperimentiNaturali”: definizioni.
- Esperimenti Naturali con dati Pooled Cross Sections.
- Modelli per dati di tipo Panel.
B) Applicazioni Empiriche. Basate sul Software STATA
- Introduzione all’utilizzo di STATA
- Programmazione del do filecontenente la sessione di lavoro, finalizzata alla stima dei modelli econometrici affrontati nella parte A).
- Applicazioni empiriche basate sudati di tipo:
- cross-section
- pooled cross-section
- panel
(stima del Capital Asset Pricing Model,stima del rendimento dell'educazione)